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单位根检验问题的影响评价 被引量：1

Assessment on the Influence of Unit Roots Test
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摘要 对时间序列单位根检验模型进行影响分析研究,使用数据删除法(case deletion)和局部影响分析方法(local influence)对单位根检验中的DF检验统计量进行影响评价研究,最后使用模拟数据比较两种方法在探测异常值和影响点上的优劣。 The paper analyzes the influence of unit roots test in time series model. Case deletion and local influence methods are used respectively to assess the influence of DF test statistics in unit roots test. The effectiveness of the two methods is compared by using simulated data.
作者 何平 林静 鲁筠
机构地区 昆明冶金高等专科学校社会科学与公共学院 云南省国有资产管理委员会 云南财经大学统计与数学学院
出处 《云南财经大学学报》 2007年第5期106-110,共5页 Journal of Yunnan University of Finance and Economics
关键词 数据删除法 局部影响法 单位根检验 影响函数 广义COOK统计量 Case Deletion Local Influence Unit Roots Test Influence Function Generalized Cook Statistic
分类号 O211.61 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献10

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同被引文献4

  • 1Abraham B. and Chuang A. Outlier Detection and Time Series Modeling[ J]. Technomotrics 31,241 - 248,1989.
  • 2Abraham B and Yatawara N. A Score Test for Detection of Time Series Outlives [ J ]. Time series analysis:9,109 - 119,1988.
  • 3Tiao. G. C. Autoregression Moving Average Models Intervention Problem and Outliers Detection in Time Series [ J]. Handbook of statist 5,85 - 118,1985.
  • 4Shi L. Local influnce in Principal Components Analysis[ J]. Biometrika, 1997.

引证文献1

云南财经大学学报
2007年 第5期

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