非风险中性定价意义下幂函数族期权定价模型

Pricing Formulas for Power-function Options with No Risk-Neutral Valuation

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摘要利用偏微分方程基本解的方法,推导出非风险中性意义下的幂函数族看涨期权的定价公式和看涨—看跌期权的平价公式。 By using the basic solution of the PDE theory, the pricing formulas for power function Call and Put options with no risk- neutral valuation are obtained.

作者潘坚郭豫芳

机构地区赣南师范学院数学与计算机系江西理工大学应用科学学院

出处《长春师范学院学报（自然科学版）》 2007年第5期15-17,共3页 Journal of Changchun Teachers College

基金江西省自然科学基金资助项目(项目编号:0511008)

关键词幂函数族期权偏微分方程基本解期权定价 Power Function Options Basic Solution Optiorr Pricing

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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