贴现算术亚式期权定价及其在金融风险管理中的应用

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摘要 0引言金融衍生产品具有规避风险、套利、降低融资成本、增加投资报酬以及作为资产负债管理的重要功能，因此被广泛应用于金融市场的风险管理.金融衍生产品的核心是期权定价，针对金融资产的支付方式，几何亚式期权与算术亚式期权是规避风险的有力工具.但考虑到有效对冲一定时期内资产现值变动而引起的金融风险，本文考虑引入一种新型的贴现算术亚式期权产品．

作者夏晓辉周斌

机构地区华东师范大学统计系

出处《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第5期89-91,共3页 Journal of East China Normal University(Natural Science)

基金国家自然科学基金(10671072) 上海市曙光计划项目(04SG27) 教育部高等学校博士点基金(20060269016)

关键词金融市场风险管理期权定价算术应用贴现金融资产衍生产品

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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华东师范大学学报（自然科学版）

2007年第5期

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