VaR技术及其在金融行业风险管理中的应用

VaR(Value at Risk)方法是近年来国外兴起的一种新的金融风险管理工具,是指一定的概率水平下(置信度),资产组合在未来特定一段时间内的最大可能损失。VaR方法有简明、直接的特点,是一种新型的金融风险管理工具。