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基于VaR的证券组合优化方法

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摘要基于VaR的最优投资决策问题,给出了在VaR约束下的投资组合优化模型。该模型在马柯维茨均值-方差模型的基础上,加入了VaR约束,保证了其风险度量手段与我国金融机构现有投资选择方法在技术上的一致性。

作者徐肇梅

机构地区华中师范大学数学与统计学院

出处《现代商业》 2007年第26期36-36,共1页 Modern Business

关键词金融风险 VAR模型置信水平

分类号 F836 [经济管理—金融学]

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参考文献1

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现代商业

2007年第26期

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