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我国货币市场国债回购利率预测模型研究 被引量：2

Predicting model of the national bond repo rate in currency market of China
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摘要 选择国债回购利率为研究对象,分别建立了ARIMA及GARCH模型并比较了这两种模型的预测能力。结论表明:使用传统的ARIMA模型,模型ARIMA(0,1,1)配适得较好,如使用GARCH模型,以模型GARCH(2,3)适配效果较好。此外,虽然GARCH模型的预测置信区间的波动性比ARIMA模型要小,但ARIMA模型的预测置信区间要更小一些因此预测能力比GARCH模型更强。 The repo rate of the national bond is analyzed and ARIMA and GARCH models related with the rate are established. Through comparing the predicting capability of the two models, the one which is more suitable for predicting the repo rate is chosen.
作者 李朋林
机构地区 西安科技大学管理学院
出处 《西安科技大学学报》 CAS 北大核心 2007年第3期494-497,515,共5页 Journal of Xi’an University of Science and Technology
基金 国家自然科学基金项目(90410014) 陕西省教育厅自然科学基金项目(04JK061)
关键词 国债回购利率 预测模型 GARCH模型 ARIMA模型 repo rate of national bond predicting model ARIMA model GARCH model
分类号 F830.9 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献8

二级参考文献90

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引证文献2

二级引证文献7

西安科技大学学报
2007年 第3期

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