摘要
针对MAR模型导出其自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的算法,从而从理论上解决了这一模型的谱分析问题.
This paper derived the reeursive formula of autoeovarianee function and a three - stage algorithm of computing spectral density of MAR model, thus we solved spectral analysis problem of MAR model.
出处
《怀化学院学报》
2007年第5期30-32,共3页
Journal of Huaihua University
关键词
混合自回归模型
自协方差函数
谱分析
mixture autoregressive model
autocovariance function
spectral analysis
