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基于DDMRS-GARCH的VaR模型及其在上海股票市场的实证研究 被引量:2

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摘要 本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于DDMRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第20期126-128,共3页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(70471050)
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参考文献5

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引证文献2

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