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比例再保险模型的脉冲与正则最优控制策略 被引量：1

OPTIMAL IMPULSE AND REGULAR CONTROL STRATEGIES ON PROPORTIONAL REINSURANCE MODEL
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摘要 首次在比例再保险模型中引入脉冲控制过程,为获得最优回报函数,不但给出了该函数所应满足的充分性定理,而且得出了该函数的具体解析式及相应的最优脉冲与正则控制策略. In this paper the impulse control process is introduced. A sufficient condition for optimal return is obtained, and the explicit form of optimal return function, the corrresponding impulse and regular control strategies are also given.
作者 杨瑞成 刘坤会
机构地区 鲁东大学数学与信息学院 北京交通大学理学院
出处 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2007年第5期769-779,共11页 Journal of Systems Science and Mathematical Sciences
基金 国家自然科学基金(04010473) 教育部人文社会科学基金(05JA63005) 教育部新世纪优秀人才支持计划(2005) 鲁东大学博士科研启动基金(51204033)资助课题.
关键词 脉冲控制 正则控制 最优回报函数 停时 随机微分方程 Impulse control, regular control, optimal return function, stopping time,stochastic differential equation.
分类号 F840 [经济管理—保险] F224 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

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共引文献18

同被引文献6

引证文献1

二级引证文献1

系统科学与数学
2007年 第5期

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