摘要
信用衍生产品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。近年来伴随信用衍生品市场的飞速发展,如何对信用衍生品进行准确定价成为学者们研究的焦点。本文基于信息视角,将信用衍生品定价模型分为完全信息模型——结构模型、不完全信息模型—简化模型和综合模型三类,再加上经验事实模型,对信用衍生品定价理论进行梳理、评析,并对未来的发展趋势进行总结。
出处
《世界经济》
CSSCI
北大核心
2007年第11期80-96,共17页
The Journal of World Economy
基金
教育部人文社会科学重点研究基地中国人民大学应用统计科学研究中心重大项目"信用衍生品的定价理论和应用研究"(06JJD910002)
辽宁省教育厅创新团队"金融创新
信用构建与辽宁振兴--基于信用衍生品的研究"的基金项目