摘要
研究保险公司用超额索赔再保险最小化其有限时间破产概率的问题,用鞅方法得到有限时间破产概率的上界以及保险公司的最优再保险自留额.
A problem for minimizing the finite time ruin probability by excess ot loss reinsurance in some insurance companies is considered. The upper bound of the finite time ruin probability and the optimal retention of these insurance companies are given in terms of the martingale method.
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2007年第4期411-415,共5页
Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)
基金
国家自然科学基金(10471015)
关键词
最优再保险
破产概率
鞅
WIENER过程
optimal reinsurance
ruin probability
martingale
Wiener process MR
