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投资组合模型的线性分式规划解法 被引量:1

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摘要 本文对证券投资组合的最大收益、最小风险投资决策问题,提出了一个兼顾收益和风险的效用函数;并建立了基于线性分式规划的投资组合选择模型,给出了该模型的线性分式规划解法。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第21期41-42,共2页 Statistics & Decision
基金 湖南省教育厅基金资助项目
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参考文献8

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