基于时间序列中AR(p)模型的风险模型研究

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摘要本文在引入时间序列中的AR(p)模型后,在保单的保险费随机收取并且满足AR(1)模型的条件下,研究了风险模型的调节系数和破产概率,推广了文献[3-4]的结论。

作者李井波吴黎军

机构地区新疆大学数学学院

出处《科技信息》 2007年第31期200-201,共2页 Science & Technology Information

关键词风险模型调节系数破产概率 AR(P)模型时间序列

参考文献1

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科技信息

2007年第31期

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