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中国棉花期货市场质量研究
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摘要
从有效性、波动性、流动性角度对郑州商品交易所棉花合约交易进行了实证分析,结果表明:郑州棉花期货市场不满足弱式有效市场的条件;初期市场流动性较好,尤其是2005年一直保持着稳定的上升趋势,进入2006年流动性水平开始大幅度下降;利用ARCH模型族进行实证分析发现波动的非对称性和杠杆效应明显。中国棉花期货市场还不完善,市场质量存在继续提高的空间。
作者
李慧茹
杨连红
王大荣
机构地区
中国矿业大学
中国传媒大学
北京工业大学
出处
《中国棉花》
北大核心
2007年第11期3-6,共4页
China Cotton
关键词
棉花
市场质量
流动性
波动性
有效性
分类号
F724.5 [经济管理—产业经济]
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