常利率下更新风险模型破产概率

THE RUIN PROBABILITY OF COMPOUND POISSON RISK MODEL UNDER CONSTANT INTEREST FORCE

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摘要研究了常利率下的更新风险模型,用鞅方法得到了破产概率的指数上界。 This paper consider the renewal model under constant interest force, and obtain the exponential upper bounds of ruin probability by matingale method.

作者王翠莲刘晓

机构地区安徽师范大学数学计算机科学学院

出处《巢湖学院学报》 2007年第6期4-6,共3页 Journal of Chaohu University

基金安徽省高校自然科学研究重点项目(项目编号:KJ2007A012)

关键词利率破产概率鞅更新过程 interest rate ruin probability matingale renewal process.

分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]

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参考文献4

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