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我国证券投资基金业绩评价体系及综合评价方法研究

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摘要 结合我国市场的实际情况,提出我国证券投资基金的业绩评价体系,并在此基础上提出我国证券投资基金业绩综合评价方法,将VaR风险度量模型应用于证券投资基金绩效评估中。考虑下方风险和收益波动的时变性,对计算Sharpe值时的风险测度进行了调整。这种经风险调整后的绩效评估方法符合现代理论的要求,能更全面有效的描述基金的真实收益。
作者 李爱忠 吴岳
出处 《经济师》 2007年第12期96-96,98,共2页
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