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大连期货市场大豆量价分析 被引量:1

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摘要 本文运用GARCH模型和多元的GARCH模型对大连期货市场大豆的量价关系进行了分析,发现收益的绝对值较收益率本身与交易量有更大的相关性,收益率的绝对值对交易量的条件方差具有显著的影响,且它们的波动都有很强的持续性。运用多元的GARCH模型发现交易量的条件方差与收益率的条件方差有显著的相关性,但是条件方差的滞后项却对对方的条件方差的解释作用较小。
作者 叶震
机构地区 新疆财经大学
出处 《商场现代化》 北大核心 2007年第12S期394-395,共2页
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献2

  • 1[1]Kocagil,A.E.,and Shachmurove,Y.(1998):Return-Volume Dynamics in Futures Markets,The Journal of Futures Markets,Vol.18,399~426.
  • 2[2]McCarthy,J.,and Najand,M.(1993):State Space Modeling of Price and Volume Dependence:Evidence from Currency Futures,The Journal of Futures Markets,Vol.13,335~344.

共引文献55

同被引文献31

引证文献1

二级引证文献1

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