回归系数的一种有偏估计

A class of biased estimate of regression coefficients

在线性回归模型Y=Xβ＋ε；E（ε）=0；Cov（ε）=σ^2V，V〉0下，给出了一种新的有偏估计β^-（F（K））=（X′V^-1X＋TF（K）T′）^-1X′V^-1Y，讨论了这种有偏估计的优良性，推广了已有的相关结果．

Under the linear regression model Y = Xβ ＋ ε ; E （ ε） = 0 ; Coy （ 6 ） = σ^-2 V, V 〉 0, this paper gives another class of biased estimate β^- （F（K） ） = （ X ′ V^- 1X ＋ TF （K） T′ ） ^- 1X′ V^- 1 Y, discusses the advantages of this biased estimate, and extends the related results.