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基于马克维茨模型下对银行授信资产组合修正计量的实证研究
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摘要
本文通过对马克维茨模型不相适应的中国国情的深入研究,并根据当前商业银行的现实状况对该模型的基参数进行本土化的改进,综合通过实例测试和分析,使改进方案得到充分验证。最后,针对改进过程中出现的一些问题,综合当前银行授信业务发展运行机制提出了相关的政策性建议。
作者
李盎
冯宇
机构地区
中国银行股份有限公司天津市分行风险管理部
出处
《华北金融》
2007年第12期8-9,共2页
Huabei Finance
关键词
资产组合
马克维茨模型
预期损失率
非预期损失率
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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华北金融
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