摘要
目的试探利用小波变换研究预测期权市场中时间价值序列。方法提出了基于小波变换的期权市场中的时间价值序列预测方法。结果实际分析表明所设计的预测方法是有效的。结论它同传统的预测方法相比较具有较高的可靠性,且有很好的应用前景。
Aim To make a study using wavelet transformation on the time value sequence in the option market. Methods Based on wavelet transformation, the prediction of the time value sequence in option market is given. Results Practical analyses show that the prediction method works well. Conclusion Compared to the traditional prediction method, it has more reliability and great application prospect.
出处
《西北大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第6期966-968,共3页
Journal of Northwest University（Natural Science Edition）
基金
中国工商银行科研基金资助项目(05003)
关键词
小波变换
期权市场
价值序列
预测方法
wavelet transformation
option market
value sequence
prediction method
