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考虑时间因素的投资组合模型
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摘要
本文以投资收益率作为时间组合投资收益的量度,确立了时间组合中的不满足假设和回避风险假设,在此基础上建立了时间组合投资模型;通过求解数学模型论述了如何运用时间组合投资的方法降低投资风险,并确定了最优时间组合点是有效集与无差异曲线的切点。
作者
刘红兵
机构地区
广东商学院会计系
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第1期49-50,共2页
Statistics & Decision
基金
广东省哲学社会科学基金资助项目(06E07)
关键词
投资风险
时间组合
模型
有效边缘
分类号
O212.2 [理学—概率论与数理统计]
O221.1 [理学—运筹学与控制论]
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统计与决策
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