摘要
在随机利率风险模型中,将单险种推广为双险种,推导出风险调节系数和破产概率的一般表达式.
In this paper, the risk model of stochastic interest is generalized to Poisson risk model of double line. We derive adjust coefficient and the formula of ruin probability.
出处
《数学理论与应用》
2007年第4期114-116,共3页
Mathematical Theory and Applications
基金
中南林业科技大学青年科学研究基金资助(20062021)
关键词
随机利率
双险种
破产概率
Stochastic interest
Double llne
Ruin probability
