摘要
针对已有的非线性策略的缺陷,提出一类将最大效用方法中的风险厌恶系数与最小风险方法相结合的非线性风险-收益策略,并分析了套期保值者的风险态度对套期保值策略的影响,提出策略中参数的选择原则应该确保不能产生对风险厌恶系数的新投机风险。
Considering the lack of constant non-linear strategy, in that paper, a non-linear risk-payoff strategy is raised that integrate coefficient of risk averseness of maximize utility method and minimize risk method, and analyze the influence to strategy from attitude of hedger to risk, considering that the tenet selecting parameter of medel should insure the speculate to coefficient of risk averseness.
出处
《系统管理学报》
北大核心
2007年第6期618-621,共4页
Journal of Systems & Management
基金
国家自然科学基金资助项目(70672104)
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-05-0811)
