摘要
自经济物理学这一新的交叉学科诞生以来,许多从事物理学研究的学者将物理学的知识应用于经济学和金融学领域,取得了许多可喜的研究成果.本文深入分析了我国上海证券市场价格波动的多重分形特性,将序参量的概念引入金融工程领域,刨新性地提出了将广义维数D_q和广义赫斯特指数h(q)作为序参量,并初步分析了其所遵循的变化规律.这为探索证券市场价格波动的微观动力学规律、顶测股市风险提供了实证基础和理论基础.
Since econophysics was put forward, many scholars who study physics have applied physics on economy and finance and have made many achievements. We comprehensively study the multifractal properties of Chinese stock market and regard, with analogy, the general dimension Dq or the general Hurst exponent h（q） as the order parameter, the important parameter in phase transition, and analysis its properties. These.results are helpful for studying the dynamic law of fluctuation of stock market.
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2008年第1期176-183,共8页
Journal of Applied Statistics and Management
基金
2005年江苏省高校自然科学研究指导性计划资助项目(050087)
关键词
证券市场
多重分形特性
序参量
统计物理学
stock market
multifractal property
order parameter
statistical physics.
