信用风险约束下的银行最佳贷款结构研究

信用风险是商业银行面临的首要风险,在《巴塞尔新资本协议》的框架下探讨信用风险约束下的银行最佳贷款结构,目的在于银行经营的盈利性和稳健性的有机结合。关于银行业绩的考核指标有很多。本文选择RAROC的原因是,它把商业银行对利润的追求和对风险的管理要求在一个指标里有机地统一起来,体现了商业银行通过存贷业务进行风险经营的本质。并根据RAROC的基本原理,建立了信用风险约束下贷款结构的最优化模型,运用库恩—塔克条件求出不同条件下的结果,提出我国国有银行积极经营和稳健经营协调统一的建议。