利率平价原理及在外汇交易中的应用

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摘要利率平价原理是国际金融学中重要模型，根据模型中对远期汇率是否锁定，又可以分为抵补的利率平价（covered interest rate parity，CIP）和非抵补的利率平价（uncovered interest rate parity，UIP）。其中抵补的利率平价原理阐述了远期汇率的定价原理，在实践中得到广泛的应用。

作者曾振宇

机构地区农行上海市分行国际业务部

出处《上海农村金融》 2007年第6期25-26,共2页 Shanghai Rural Finance

关键词利率平价定价原理外汇交易应用远期汇率国际金融学模型

分类号 F822.2 [经济管理—财政学] F837.125 [经济管理—金融学]

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上海农村金融

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