摘要
对于具有序列协方差结构的正态增长曲线模型，证明了在一定条件下不存在方差的一致最小方差无偏估计；给出了在任意凸损失下存在回归系数矩阵的任何线性可估函数的一致最小风险无偏估计的另一个充要条件．
In this paper the conditions of admissible estimator of error variance among the non negative quadratic estimate class in the Xu Model is discussed.
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
1997年第3期311-320,共10页
Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)
基金
国家自然科学基金
关键词
协方差
无偏估计
增长曲线模型
参数估计
Xu Model, Non negative Quadratic Estimator, Admissible Estimator.
