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ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性

Asymptotic Normality for the Sample Autocorrelations of ARCH(p) Model
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摘要 利用严平稳m步相依序列中心极限定理证明了ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性质. The Asymptotic normality for the sample atuocorrelations of ARCH model is provided by the central limiting theorem of the m-dependent for the strict stationary process.
作者 李金玉
机构地区 中国矿业大学理学院
出处 《大学数学》 北大核心 2008年第1期46-50,共5页 College Mathematics
关键词 严平稳性 遍历性 ARCH(p)模型 渐近正态性 strict stationarity, ergodicity ARCH model, asymptotic normality
分类号 O211.61 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献6

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二级参考文献1

  • 1王梓--，随机过程论，1978年

共引文献9

大学数学
2008年 第1期

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