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误差项条件分布的肥尾性对单位根检验可靠性的影响 被引量：1

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摘要 文章研究了误差项条件分布的肥尾性对单位根检验可靠性的影响。发现误差项为GARCH(1,1)-t(v)过程与GARCH(1,1)-Normal过程的DF检验的实际检验水平和理论势具有非常类似的变化规律,但它们在量上存在着较大的差异,而且条件t(v)分布的自由度v对DF检验的可靠性也有着显著的影响。因此,在实证分析中,除需要检验样本序列的条件方差时变性外,有必要进一步识别条件分布的类型,以统计量的实际分位数为临界值进行DFk检验,提高单位根检验的可靠性。
作者 白占立 靳庭良
机构地区 河北师范大学学报编辑部 河南财经学院经济学系
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第5期35-38,共4页 Statistics & Decision
关键词 单位根 肥尾 GARCH—t—error 稳健性 可靠性
分类号 F224.0 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献14

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共引文献26

同被引文献29

引证文献1

二级引证文献4

统计与决策
2008年 第5期

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