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股票市场价格与经济增长关系的实证分析 被引量:3

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摘要 文章以上证综合指数、国内生产总值等宏观经济变量指标作为解释变量,采用2005年1月至2007年6月的月度数据,运用VAR模型、Granger因果关系检验、误差修正模型(VECM)等方法,对股票市场与宏观经济变量的关系进行了实证研究。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第4期99-100,共2页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献4

  • 1Abdullah,AD,Hayworth,SC.Macroeeonometrics of Stock Price Fluctu ations[J]. Quarterly Journal of Business and Economics, 1993,(32).
  • 2Bulmash,S. ,Trivoli,G.Time -lagged Interactions Between Stock Prices and Selected Economic Variables [J]. Journal of Portfolio Management, 1991, (17).
  • 3Granger, C. W. J. and Newbold, P..Spurious Regression in Econometrics[J]. Journal of Econometrics, 1974,(2).
  • 4Marshall, D.. Inflation and Asset Returns in a Monetary Economy [J]. Journal of Finance, 1992,(47).

同被引文献45

引证文献3

二级引证文献42

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