摘要
在复杂网络视角下,利用网络的工具和方法研究纽约证券交易所(NYSE)中股票与基金股东的投资关系的结构特征.建立二分网络,对该系统对应的单顶点网络进行统计以及聚类分析,得到该系统具有较好的"无标度"特性、"小世界"特性和它所对应的层叠式集团结构.通过实证上的观察和分析,找到这些网络特征的实际含义以及与金融理论上的对应.
With the introduction of the complex network methods, the topology structure properties of the fund and stocks investment system in NYSE market are studied. After constructing the bipartite network of NYSE market, statistical analysis and cluster analysis to the network are performed, the ＂scale free＂ and ＂small world＂ properties of system are found and overlapping community structure is detected. These results consistent well with both reality and finance theory.
出处
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第1期103-105,共3页
Journal of Beijing Normal University(Natural Science)
基金
国家自然科学基金资助项目(70771011,60534080)
国家“九八五”计划资助项目
