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基于分数Black-scholes模型的外汇期权定价及其评判检验 被引量:3

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摘要 笔者打破传统的有效市场假设,在假定外汇市场为分形市场的前提下,结合Bender和Elliott等给出的欧式未定权益的分数Black-Scholes模型,建立了基于分数Black-Scholes模型的欧式外汇定价公式。利用招商银行提供的外汇期权交易数据进行了实证检验,检验结果表明:基于分数Black-Scholes模型的外汇期权定价公式的定价性能与定价精度都优于传统的外汇期权定价公式。
出处 《价格月刊》 北大核心 2008年第2期68-70,共3页
  • 相关文献

参考文献7

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二级参考文献6

共引文献11

同被引文献7

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