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中国A股市场和H股市场的联动性研究 被引量:6

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摘要 本文利用Granger因果检验模型、协整检验模型以及误差修正模型对中国A股市场和H股市场的指数与个股股价分别进行了实证分析,发现在QFII制度实施前后、汇率改革前后以及QDII制度实施前后,A股市场与H股市场的联动性发生了显著的变化,从而检验了随着中国证券市场开放进程的不断推进,A股市场与H股市场的联动性越来越紧密。
作者 张涛
出处 《江西社会科学》 CSSCI 北大核心 2008年第2期90-94,共5页 Jiangxi Social Sciences
  • 相关文献

参考文献4

  • 1古扎拉蒂.计量经济学(第三版)[M].北京:中国人民大学出版社,2000.613-616.
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  • 4Mackinnon, J.G. ( 1991 ).Critical values for integration and co-integration tests, in Long-run Economic Relationships:Readings in Co-integration.R.F. Engle and C. W.J. Granger(eds, ). Oxford University Press, NewYork, pp.267-276.

共引文献17

同被引文献34

引证文献6

二级引证文献17

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