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基于高频数据的上海股票市场隐性交易成本的实证 被引量：2

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摘要 文章基于Roll(1984)提出的序列协方差方法研究了上海股票市场的隐性交易成本。实证结果表明,在沪市,不同股票的隐性交易成本不一样;隐性交易成本在日内大致表现出"L"型变化特征。
作者 蒋冠 田存志
机构地区 云南大学金融系 云南大学数学博士后流动站
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第6期137-139,共3页 Statistics & Decision
关键词 隐性交易成本 非对称信息 序列协方差方法
分类号 F830.91 [经济管理—金融学]
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参考文献10

二级参考文献37

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共引文献170

同被引文献28

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引证文献2

二级引证文献3

统计与决策
2008年 第6期

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