从线性空间角度理解外汇投资市场
摘要
本文从数学角度严格证明了外汇投资组合集合是一个线性空间,该结论为进一步定量研究外汇市场的投资优化、风险管理问题提供了有益的理论补充。
出处
《当代经济》
2008年第7期158-159,共2页
Contemporary Economics
二级参考文献12
-
1Claudio Romano,Calibrating and Simulating Copula Functions:an Application to the Italian Stock Market[Z],2002,working paper.
-
2Embrechts,P.,A.Hoeing and A.Juri,Using copulae to bound the Value-at-Risk for functions of dependent risks[Z],2001,ETH Zurich,preprint.
-
3V.Durrleman,A.Nikeghbali,G.Riboulet and T.Roncalli,Copulas:An open Field for Risk Management [Z],2001,Working Paper.
-
4Roberto De Matteis:Fitting Copulas to Data[D],2001,diploma thesis,IMU,Zurich.
-
5Schweizer,B.and A.Sklar, Probbabilistic Metric Spaces[M].North-Holland/Elsevier,New York,1983.
-
6Genest,C.and J.Mackay.The Joy of Copulas:Bivariate distributions with uniform marginals[J].American Statistician,1986,40:280-283.
-
7Joe,H,Parametric Families of Multivariate Distributions with Given Marginals[J].Journal of Multivariate Analysis,1993,46:262-282.
-
8Embrechts,P.,A.J.Mcneil and D.Straumann,Correlation and Dependence in Risk Management:Properties and Pitfalls[M].In:Risk Management:Value at Risk and Beyond,M.Dempster(Ed.)Cambridge University Press,1999,176-223.
-
9马超群,李红权,周恩,杨晓光,徐山鹰,张银旗.风险价值方法及其实证研究[J].中国管理科学,2001,9(5):16-23. 被引量：17
-
10张尧庭.连接函数(copula)技术与金融风险分析[J].统计研究,2002,19(4):48-51. 被引量：294
共引文献49
-
1钟婷,江松明,刘洋.对Copula函数的选择及其在金融分析中的若干应用探讨[J].商,2012(10):85-86.
-
2吴振翔,陈敏,叶五一,缪柏其.基于Copula-GARCH的投资组合风险分析[J].系统工程理论与实践,2006,26(3):45-52. 被引量：85
-
3李健伦,方兆本.估算我国保监会对产险业的容许破产概率[J].中国管理科学,2006,14(4):6-12. 被引量：3
-
4叶五一,缪柏其,吴振翔.基于Copula方法的条件VaR估计[J].中国科学技术大学学报,2006,36(9):917-922. 被引量：22
-
5任仙玲,张世英.基于核估计及多元阿基米德Copula的投资组合风险分析[J].管理科学,2007,20(5):92-96. 被引量：25
-
6杨兴民,刘保东,李娟.基于Gaussian Copula与t-Copula的沪深股指相关性分析[J].山东大学学报（理学版）,2007,42(12):63-68. 被引量：7
-
7王沁,王璐,何平.基于截断tau的copula模型选择及应用[J].数理统计与管理,2008,27(1):118-123. 被引量：8
-
8任仙玲,张世英.基于Copula函数的金融市场尾部相关性分析[J].统计与信息论坛,2008,23(6):66-71. 被引量：23
-
9关静,郭慧,葛琳.基于阿基米德Copula的投资组合风险分析[J].天津大学学报,2008,41(7):884-888. 被引量：4
-
10何其祥,张晗,郑明.包含股指期货的投资组合之风险研究——Copula方法在金融风险管理中的应用[J].数理统计与管理,2009,28(1):159-166. 被引量：9
-
1赵习奎.略论房地产企业最优投资组合[J].中国房地产金融,2010(9):10-14.
-
2魏超.模空间中一类四映射公共不动点问题及迭代程序的稳定性[J].淮北师范大学学报（自然科学版）,2016,37(3):28-32.
-
3王春月,高苹苹.欧债危机对中国外汇储备的影响及应对[J].现代商业,2012(22):71-71. 被引量：2
-
4奚振斐,宋国乡.分形小波在外汇投资市场中的应用[J].华南理工大学学报（自然科学版）,2006,34(11):123-126.
-
5曹冠业.运用QDII,着眼全球资产配置[J].证券导刊,2007,0(42):76-76.
-
6新书架[J].中国科技投资,2007(1):80-80.
-
7姚铮,单祥.“上证50ETF”套利机制探讨[J].经济论坛,2005(21):120-122.
-
8文韦.如何控制你的仓位[J].中国青年,2010,0(6):48-48.
-
9吴晓林,李维超,陈明.非对称n次参数筛法[J].河南科学,2005,23(1):5-9.
-
10程昆.外汇投资组合管理实践[J].农村金融研究,2006(5):20-22.
