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考虑时间因素的全局最小方差投资组合
被引量:
1
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摘要
从投资角度来看,全局最小方差时间组合是最为安全的投资,确定了全局最小方差时间组合,也就确定了有效边缘的起点。系统分析了当证券市场允许卖空时,投资次数变化对全局最小方差时间组合的影响,给出了全局最小方差时间组合的漂移方向,任一时间组合与全局最小方差时间组合的协方差变化情况。
作者
刘红兵
机构地区
广东商学院会计系
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第7期172-173,共2页
Statistics & Decision
基金
广东省哲学社会科学基金资助项目(06E07)
关键词
投资风险
时间组合
全局最小方差
卖空
分类号
O212.2 [理学—概率论与数理统计]
O221.1 [理学—运筹学与控制论]
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