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基于CVaR约束的期货套期保值模型构建 被引量:2

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摘要 本文利用CVaR方法计量套期保值风险,建立了基于CVaR约束的套期保值模型,并通过实证分析将CVaR约束策略与传统套期保值策略进行了对比,结果表明新模型是有效的。
作者 顾能柱
出处 《财会月刊(中)》 2008年第4期25-26,共2页 finance and accounting monthly
基金 上海市科委基础重点研究项目(项目编号:06JC14057) 上海市重点学科建设项目(项目编号:T0502)部分研究成果
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参考文献1

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