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绍兴市上市公司股票流动性与收益率关系的检验

Testing the Relationship between the Stocks' Liquidity and Return of the Companies in Shaoxing
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摘要 对绍兴市在上海证券交易所上市的6家公司的股票流动性和收益率之间的关系进行实证研究,即进行了横截面的和时间序列的检验,发现这6家公司股票的收益率和流动性之间没有显著的关系.绍兴市上市公司的股票没有出现所谓的"流动性溢价现象". The tests deal with the relationship between the stocks' liauidity and return rate of the quoted companies in Shaoxing. We use cross - test and time - series test. The results show whether short or long liquidity has no significant impact to return.
作者 何静慧
出处 《绍兴文理学院学报》 2008年第7期20-24,共5页 Journal of Shaoxing University
基金 绍兴文理学院科研资助项目(06LG1002)
关键词 收益率 流动性 时间序列 return rate liquidity time series
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