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非线性偏微分方程在金融衍生品定价中的应用
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摘要
Black-Scholes期权定价公式对金融衍生品的发展起了不可估量的作用,是金融衍生品的定价的基础。然而BS方程是建立在六大假设的基础上得到的,现实中不可能全部满足这些假设,后来许多研究者对于方程的假设做了一些修改,其中一些结果是应用了非线性偏微分方程对金融衍生品定价。本文主要介绍这方面的成果。
作者
杜玉林
机构地区
上海财经大学金融学院
出处
《商业时代》
北大核心
2008年第11期80-81,共2页
Commercial
基金
上海市教委优秀青年教师课题项目(JF0538)
关键词
非线性偏微分方程
金融衍生品
定价
分类号
F830.15 [经济管理—金融学]
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