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t分布下期货套期保值CVaR风险的敏感度 被引量：3

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摘要 条件风险价值是比风险价值更优越的风险测量技术。文章应用条件风险价值测量期货套期保值风险,分析了期货套期保值条件风险价值的敏感性;在t分布下,分空头和多头期货套期保值两种情况,推导出了期货套期保值条件风险价值关于期货量的一阶、二阶变化率,并对其经济意义进行了解释。
作者 林孝贵
机构地区 广东商学院金融学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第8期26-28,共3页 Statistics & Decision
基金 广东省自然科学基金资助项目(7004584) 广东省电子商务市场应用技术重点实验室支持项目
关键词 期货 套期保值 T分布 条件风险价值 敏感度
分类号 F830.9 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献4

共引文献31

同被引文献30

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引证文献3

二级引证文献7

统计与决策
2008年 第8期

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