期刊文献+

投资模型的最优停止问题

Optimal stopping problem of investing models
下载PDF
导出
摘要 对经济系统中一类带有随机因素的投资问题运用概率统计的方法建立数学模型,并讨论了最优投资决策的明显表达式. We discuss problems with random factors in economy systems. We use the optimal stopping theory to get an explict expression of the optimal investing decision.
作者 张晓云
出处 《上海师范大学学报(自然科学版)》 2008年第2期137-142,共6页 Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences)
基金 国家自然科学基金(10671129) 教育部高校博士点专项科研基金(20060270002).
关键词 经济分析 投资决策 停时 economy analysis investing decision stopping time
  • 相关文献

参考文献8

  • 1杨义群,黄达人.高级经济分析[M].杭州:浙江大学出版社,1994.
  • 2CHOW YUAN SHIH,ROBBINS H,SIEGMCND.最优停止理论[M].何声武,汪振鹏,译.上海:上海科技出版社,1983.
  • 3SHELDON M ROSS. Stochastic Processes [ M ]. Canada: John Wiley & Sons, 1983.
  • 4MAREK M, MAREK R. Martingale methods in financial modelling[ M]. Berlin: Springer, 1998.
  • 5张晓云.一类问题的随机逼近.数理统计与应用概率,1993,8(2):17-20.
  • 6IRLE A, BAYREUTH. On the best choice problem with random size[J]. Z O R, 1980(24) : 177 -190.
  • 7JACOD J, MEMIN J. On tightness and stopping times [ J ]. Stockastic Processes and their Application, 1983 (14) : 109 - 146.
  • 8傅道臣.经济增长中的结构效益及其测算[J].数量经济技术经济研究,1993,10(12):53-56. 被引量:8

共引文献7

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部