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恒指期货与现货及沪深300的周历效应

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摘要 本文运用GARCH族模型对香港恒生指数期货收益率、恒生指数现货收益率及沪深300指数的收益率的周历效应进行了检验。文章的结论是,恒指期货的周历效应不显著,恒指现货表现出较强的负的周四效应,HS300指数表现出显著的正的周一效应。
作者 王翔
出处 《商场现代化》 北大核心 2008年第14期361-362,共2页
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