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商品期货最优套保比率估计—不同方法的比较
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摘要
本文以铜的套期保值为例,用简单线性回归、考虑长期协整关系的线性回归、滚动回归和向量GARCH四种方法,估计了最优套保比率,并时不同方法的套保效果进行了比较。结果表明,动态套保比率的套保效果优于常数套保比率。
作者
姚明悦
胡征源
机构地区
吉林大学商学院
出处
《中国外资》
2008年第4期114-117,共4页
Foreign Investment in China
关键词
套期保值比率
协整
向量
GARCH模型
套保效果
分类号
F723 [经济管理—市场营销]
O212.2 [理学—概率论与数理统计]
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