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期货最优套保比理论的发展与现状

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摘要 本文回顾了期货套期保值最优套保比理论发展的三个阶段,重点阐述了组合套期保值理论的发展和现状。其中,最小方差法中介绍了OLS、B-VAR、ECHM、GARCH、LPM等5种模型,均值-方差法中介绍了线性效用函数与非线性效用函数的均值-方差模型以及夏普指标与VaR指标的风险-报酬模型。
作者 王翔
出处 《商场现代化》 北大核心 2008年第15期359-360,共2页
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参考文献5

二级参考文献7

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