基于pair-copula方法的高维相关结构构建

本文以Bedford、Cooke、Joe的工作为基础,利用一系列简单构造模块(pair-copula)对多元数据进行建模,利用pair-copula分解式来分析多元变量间的相关结构,为copula理论在高维下的应用提供理论基础,并给出在该模型下进行参数估计的算法。