期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息

我国上市公司信用风险度量模型的选择 被引量：14

原文传递
导出
摘要 本文以电力、蒸汽、热水的生产和供应业、房地产开发与经营业为代表,利用KMV模型。对这两个行业每个行业10家深交所上市公司的信用风险进行了度量。度量结果认为,KMV模型能够较好地甄别不同行业的信用风险,是目前最适合我国上市公司的信用风险度量模型。
作者 谢邦昌 朱世武 李璇 董春
机构地区 西南财经大学统计学院 清华大学经管学院 南方基金管理有限公司
出处 《经济学动态》 CSSCI 北大核心 2008年第5期55-58,共4页 Economic Perspectives
关键词 信用风险 KMV模型 违约距离 预期违约频率
分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献6

  • 1Bollerslev, T. (1986), "Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity", Journal of Econometrics 31:307 -327.
  • 2Hull, J. (2003), Options, Futures, and Other Derivatives. 5th Ed. , Prentice Hall.
  • 3Merton, R. C. (1974), ''On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates'', Journal of Finance, 29:449 - 470
  • 4http ://www. moodyskmv. com.
  • 5安东尼·桑德斯 1999．刘字飞译.《信用风险度量:风险估值的新方法与其他范式》[M].机械工业出版社,2001年3月第一版..
  • 6鲁炜,赵恒珩,刘冀云.KMV模型关系函数推测及其在中国股市的验证[J].运筹与管理,2003,12(3):43-48. 被引量：59

二级参考文献9

  • 1[1]Crosbie Peter J, Bohn Jeffrey R. Modeling Default Risk[R].SAN FRANCISCO,KMV,LLC,2000.
  • 2[2]Bohn Jeffrey R. Response to JP Morgan's Paper.Using Equities to Price Credit[R].SAN FRANCISCO,KMV,LLC,2001.
  • 3[3]Sellers Martha Vasicek,Oldrich Levinson Allen. The KMV EDFTM Credit Measure and Probabilities of Default[R].SAN FRANCISCO,KMV,LLC,2000.
  • 4[4]Andrew John, McQuown A.Comment on Market vs.Accounting-Based Measures of Default Risk[R].SAN FRANCISCO,KMV,LLC,1993.
  • 5[5](美)约翰*B*考埃特,等.演进着的信用风险管理[M].机械工业出版社,2001.
  • 6[6]Bollershev T.Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity[J].Journal of Econometrics,1995,Vol.72:307-327.
  • 7[7]Lin Chien-fu.Modeling Volatility in Financial Data[Z].Working paper.
  • 8[9]汤姆*科普兰.价值评估[M].中国大百科全书出版社,2000.
  • 9[11](美)Bates Douglas M,(加)Watts Donald G.非线性回归分析及其应用[M].中国统计出版社,1997.

共引文献59

同被引文献129

引证文献14

二级引证文献37

经济学动态
2008年 第5期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部