基于Coupla函数的IPO定价研究

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摘要文章通过分析我国公司IPO最常用的理论定价方法,结合我国股票市场的特殊性,以行业平均市盈率为基础,在定价的过程中,引入VaR(Value at risk)理论,并结合Copula函数和Monte carlo模拟计算可比公司VaR;在公司IPO的理论定价模型中,参考可比公司VaR值,对理论模型进行了一定程度的改进。

作者周孝华肖建军

机构地区重庆大学经济与工商管理学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第11期38-40,共3页 Statistics & Decision

基金国家自然科学基金资助项目(70473107)

关键词 IPO定价 VAR COPULA函数 MONTE CARLO模拟

分类号 F830 [经济管理—金融学]

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