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我国金融市场间风险传染特征的实证检验
被引量：
18
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摘要
文章利用DCC-MVGARCH方法,从动态的角度对我国金融市场间的风险传染问题进行了研究,考察了股票市场、债券市场和银行市场间的风险传递特征。
作者
王宝
肖庆宪
机构地区
上海理工大学管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第11期78-79,共2页
Statistics & Decision
基金
上海市重点学科建设资助项目(T0502)
关键词
风险传染特征
DCC—MVGARCH模型
动态相关性
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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