期刊文献+

期权定价的方法和模型综述 被引量:2

下载PDF
导出
摘要 本文从期权定价理论发展的历史和现状着手,系统地分析了期权定价的各种方法和模型,指出其优点和不足,并对期权定价理论的发展前景进行了展望。
出处 《商业时代》 北大核心 2008年第16期65-65,81,共2页 Commercial
基金 上海市重点建设学科项目资助 项目号T0502
  • 相关文献

参考文献2

  • 1S.G.Kon.A Jump-Diffusion Model for Option Pricing[J]. Management Science,2002.8
  • 2M.Dahlgren.A continuous TimeModel to Price Commodity-Based Swing Options[J]. Review of Derivatives Research,2005.8

同被引文献5

  • 1弗兰克·J·法博齐,弗朗哥·莫迪利亚尼,弗兰克·I·琼斯:《资本市场:机构与工具》,中国人民大学出版社2004年版.
  • 2John C Cox, Ross S A, Mark Rubinstein, Option Princing; A Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 1979,7.
  • 3财政部.《企业会计准则》,经济科学出版社,2006年版.
  • 4Black F,Scholes M.The pricing of options and corporate liabilities[J].Journal of Political Economy,1973,81:637-659.
  • 5Harrison J M,Kreps D M.Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets[J].Journal of Economic Theory,1979,20:381-408.

引证文献2

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部