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基于g-期望的关于二元函数的Jensen不等式的充要条件

The sufficient and necessary conditions of Jensen's inequality of bivariate function for g-expectation
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摘要 证明了基于g-期望的关于二元函数的Jensen不等式成立当且仅当生成元g与y无关,g为正齐次的且为关于z的凸函数. It is proved that Jensen＇s inequality of bivariate function for g-expectation comes into existence if and only if g is positive-homogenous and convex about z and does not depend on y.
作者 刘洪霞 王向荣 杨丽
机构地区 山东科技大学信息科学与工程学院
出处 《山东理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第2期72-75,共4页 Journal of Shandong University of Technology:Natural Science Edition
关键词 倒向随机微分方程 G-期望 JENSEN不等式 正齐次性 凸函数 backward stochastic differential equation g-expectation Jensen inequality covex positive-homogenous
分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]
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参考文献5

二级参考文献21

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共引文献31

山东理工大学学报（自然科学版）
2008年 第2期

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